Vision ERM du portefeuille des risques

Cette institution financière majeure estimait auparavant son capital à risque et ses provisions pour pertes éventuelles de façon fragmentée, produit financier par produit financier, utilisant des proportions basées sur l’expérience passée. Faisant appel aux principes de l’approche ERM (« Enterprise Risk Management »), et suite à une revue des modèles pertinents disponibles pour divers secteurs financiers, cette institution élabora un cadre et un modèle complets permettant d’inclure tous ses produits financiers sur une base comparable et de simuler des scénarios futurs potentiels.  Cette approche lui permis de prendre en considération les effets de concentration et de diversification de portefeuille, procurant ainsi une vision plus réaliste du risque global qu’elle prenait. L’impact de l’introduction de nouveaux produits ou de transactions majeures au portefeuille existant pouvait être simulé, donnant ainsi une comparaison éclairante des rendements relatifs par rapport aux variations du niveau de risque global du portefeuille. 

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